Генетика трейдинга

До того, как начать свою карьеру на Чикагской товарной бирже, я в жизни занимался только двумя вещами. То есть, реально двумя: хоккеем и учебой в университете, где изучал биологию и генетику. «Как это занудно!», - наверняка подумаете вы. А я отвечу, что меня до сих пор захватывает возможность изучения жизни, поэтому в те дни меня все более чем устраивало. В основе биологии, химии и генетики всегда лежат математические уравнения. Погрузившись в их изучение, я достаточно быстро понял, что природа большинства таких уравнений состоит в определении силы «изменения», «действия» или «энергии». Поэтому в какой-то степени можно сказать, что все они посвящены определению одних и тех же параметров. Для моего не слишком блистательного разума все они сводятся к ньютоновским понятиям массы и движения. Вне зависимости от того, что я хотел вычислить (скорость деления клетки или вероятность землетрясения), все сводилось к очень похожему уравнению.

Абсолютно ничего не понимая в экономике и трейдинге в свои первые дни работы на Чикагской бирже, я подумал, что мне придется полностью перепрофилироваться, поскольку весь мой багаж знаний выглядел абсолютно бесполезным. Как же я заблуждался! Уже через несколько недель работы я понял, что понятия «движения» и «массы» здесь абсолютно аналогичны природным. Единственным различием являлось то, что предугадывать поведение рынка было даже проще. На финансовом рынке «масса» - это ордера на покупку и продажу, или что я обычно называю «спросом» и «предложением». На тех уровнях, где спрос превышает предложение, цена растет. На тех уровнях, где предложение превышает спрос, цена падает. «Движение» - это колебание цены между спросом и предложением. По данным уровням осуществляется открытие и закрытие позиции. При этом я понял это задолго до того, как узнал о традиционном техническом анализе. И сегодня я хочу поделиться с вами примером одной недавней сделки, которая объясняет концепцию «массы» и «движения».



Задолго до открытия фондовых рынков на прошлой неделе мы благодаря сетке спроса и предложения вычислили, что цена сейчас удерживается вблизи уровней спроса и, скорее всего, пойдет вверх. Торговая возможность заключалась в покупке фьючерсов на индекс Russell в районе уровней 1125 – 1127.50. День накануне торговой возможности был крайне волатильным и характеризовался обилием новостей. Для нас же было крайне важным игнорировать весь новостной фон и сосредоточиться на реальных спросе и предложении на рынке. Утром цена устремилась вниз (смотрите на график выше). Падение, а также корпоративные новости привлекли массу продавцов. Это опустило цену еще сильнее, до уровней, на которых в конечном итоге предложение было уравновешено спросом. В результате цена прекратила падать. Область спроса на графике находится в левой нижней его части. Нам нужно было дождаться, когда цена вернется к данным уровням, поскольку лишь в этом случае риски были минимальными, а возможность прибыли – максимальной. Как мы и предполагали, цена вскоре достигла области, где предложение превышало спрос, и затем началось падение. Кстати, обычно уровень спроса лучше всего изучать на более краткосрочном таймфрейме, чем представлен на моем графике.

Самый важный урок, который можно извлечь из описанной сделки, состоит в том, что на рынке есть два вида мышления. Первый – вы фокусируетесь на новостях и традиционном виде анализа, продавая вблизи минимумов и покупая рядом с максимумами. Второй – вы вместо этого фокусируетесь на реальном спросе и предложении. Только это позволяет открывать сделки с минимальным риском и максимальным потенциалом прибыли.