Быки выходят из длинных позиций

В четверг, по итогам торговой сессии на Московской бирже, курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 1,6050 руб., до 41,5950 руб., курс евро рухнул на 2,2090 руб., до 52,4210 руб.

Центральный банк России с 31 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 74,18 коп., — до 43,3943 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 54,6378 руб., что выше предыдущего дня на 29,85 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) увеличилась на 54 копейки и составляет 48,45 рубля.

В четверг с открытия торгов на валютном рынке курсы доллара и евро обновили против российского рубля исторические максимумы. Курс доллара поднялся до 43,60, евро – до 54,95.

В первый час торгов объём по доллару (USDRUB_TOM) составил 144,31 млрд руб. Такой объём при открытии торговой сессии меня не удивил, поскольку рынок в последние шесть торговых дней так открывался постоянно. Покупатели вошли во вкус и перестали бояться ЦБ со своими мизерными интервенциями. В течение следующих двух часов объём составил 94,26 млрд долларов. После обновления максимума американский доллар стабилизировался на уровне 43,39.

По итогам торгов в четверг доллар снижался на 2,42 руб., до 41,18, евро — на 3,01 руб., до 51,94. Точная причина резкого падения валют неизвестна, но я предполагаю, что это либо вмешался ЦБ РФ (объёмная интервенция, изменения правил игры для банков), либо просочилась информация по завтрашнему заседанию ЦБ. Для ясности следует дождаться выхода отчёта по валютным интервенциям ЦБ за вчерашний день.

Объём на ММВБ по USDRUB_TOM составил 521,35 млрд рублей против среднего объёма за последние пять дней 312,25 млрд рублей (четверг не включается). Во время резкого падения доллара объём составил 181,61 млрд рублей. Напомню, 3 марта текущего года, когда ЦБ РФ на рынке продал 11,3 млрд долларов, объём торгов в паре доллар/рубль составил 633,53 млрд рублей.

Вчерашним днём «медведи» перекрыли предыдущие пять дней роста. «Быки», которые покупали доллар на этой неделе, сейчас зализывают раны. Те, кто открывался ниже уровня 40,50, подумывают о выходе из длинных позиций, но не торопятся. Трендовые линии на дневном тайм-фрейме не пробиты.

29 октября я говорил, что для коррекции доллара и евро необходимо закрыть день снижением на 80 копеек и больше. Этот день настал. Видимо, кто-то из крупных игроков вышел из длинных позиций перед заседанием ЦБ. На фоне каскадного исполнения защитных стопов рубль вырос.

На графиках ниже я привёл срезы с недельных графиков. По рублёвым парам неделя закрывается пин-барами. Сильный сигнал к росту рубля, но не забываем, что политика ЦБ сильнее технических сигналов.

В любом случае, для прояснения ситуации имеет смысл дождаться результатов заседания Центробанка. Трейдеры опасаются, что регулятор по итогам заседания поднимет процентную ставку и переведёт рубль в режим «свободного плавания».